fbpx

Gestión del Riesgo Financiero


IEDGE – Cobertura

Definimos como cobertura, aquella técnica que permite disminuir e incluso eliminar el riesgo financiero de una posición preexistente en un activo de contado, mediante la adopción de una posición sentido contrario en un derivado ya sea futuro u opción. La posición que tomemos en el derivado debe ganar con la dirección que supone el riesgo. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – Definiendo el riesgo financiero

En este post, vamos a tratar de definir el riesgo en los mercados financieros y de cómo surge el mismo, dependiendo  del activo financiero con el que estemos trabajando. ¿Cómo definimos el riesgo? Dado que no hay un acuerdo generalizado sobre la definición de riesgo (al ser un concepto individual y dependiente de la actitud. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – La gestión del riesgo de divisa, 1ª parte

El mercado de forex  o divisas tiene una serie de peculiaridades que lo hacen singular: Es el único activo financiero que se negocia 24 horas al día (excepto fines de semana) con una gran dispersión geográfica (Europa, América y Asia) La cantidad y variedad de agentes participantes en él es muy diversa (desde especuladores hasta. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – La gestión del riesgo de materias primas, primera parte

El término “commodities” es utilizado tradicionalmente para referirse a productos básicos, asimilándose al de “materia prima”, aunque incluye también productos semielaborados que sirven como base para procesos industriales más complejos. Los productos “commodities” no son diferenciados por la marca, no generan un valor adicional al cliente, es decir no tienen un valor agregado. Suele utilizarse. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – La gestión del riesgo de materias primas, segunda parte

Ampliando los conocimientos vistos en el post de la gestión del riesgo de materias primera parte, en éste vamos a darle una vuelta de tuerca a las opciones. Hasta ahora siempre hemos comprado opciones para cubrir nuestros riesgos, ya sean put (de bajada) o call (de subida). Estas estrategias, tienen el problema de ser caras. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – La gestión del riesgo de tipo de interés, primera parte

En este post, vamos a tratar de definir el riesgo de tipos de interés y de cómo surge el mismo. 1.- El tipo de interés Al acometer cualquier tipo de decisión de inversión o financiación, hemos de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo y su expresión monetaria, el tipo de interés.. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – La gestión del riesgo de tipo de interés, segunda parte

Como continuación del post Gestión del riesgo de tipo de interés, primera parte, ya hemos visto al hablar de la teoría de opciones lo que son las Calls y las Puts. Ahora, cuando apliquemos esta teoría a los tipos de interés, deberemos de nombrarlos de otra manera. La denominación solo afecta a eso, su nombre,. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – La gestión del riesgo en renta variable

Cuando nos referimos a “renta variable”, lo hacemos al conjunto de instrumentos financieros  que no permiten conocer por anticipado la rentabilidad que se obtendrá. A diferencia de la renta fija, los flujos de renta variable son indeterminados y desconocidos. En un activo de renta variable lo único que conocemos el precio de compra o de. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – Cómo gestionar el riesgo de cambio

Como continuación del post práctico de utilización de CFDs en mercados de divisas, les voy a enseñar de una forma muy práctica como podemos gestionar el riesgo de cambio con ejemplos prácticos. Dentro los supuestos en que se utilizan los CFD´s para cubrir el riesgo de cambio derivado de la actividad económica básica de una. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – Ejercicio de Gestión del riesgo

El Sr. D. Pedro Leo es el director financiero de “EGM Polietilen (EGM-P)”, una empresa española que se dedica a la fabricación de plásticos. En los últimos meses ha visto como los costes de fabricación de los mismos se han disparado debido a la subida en el precio del petróleo derivada de la crisis política. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – El control de los riesgos financieros, productos derivados

El origen y la justificación de las opciones y futuros se encuentra en la necesidad de gestionar adecuadamente los riesgos asociados a los cambios en el entorno económico, en los precios de los bienes o activos financieros. Nos vamos a centrar en cómo actuar, ante el riesgo de tipo de cambio (apreciación o depreciación de. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – El FRA o Forward Rate Agreement

EL FRA o Forward Rate Agreement es un contrato sobre un tipo de interés futuro, entre dos partes, cuyo importe principal es TEORICO (es decir nunca se intercambiará, sirviendo solo para la liquidación de intereses), durante un período de tiempo especificado, y a partir de una fecha determinada, liquidándose el beneficio a la fecha de. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – El Seguro de Cambio

Como ampliación del post Gestión del riesgo de cambio, 1ª parte, a continuación veremos algunos de los instrumentos más usados en el mercado de divisas, empezamos con el Seguro de Cambio (SDC). El Seguro de Cambio (SDC) es un compromiso por el que 2 contrapartidas se obligan en una operación a plazo, a comprar o. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – Los Interest Rate Swap o IRS

Lo primero que hay que aclarar, es que el mercado comete el error de denominar genéricamente como swaps, a los IRS (Interest Rate Swap), cuando un swap es un contrato de permuta de flujos. Y podemos permutar flujos de renta variable (equity swap) de “commodities” (commodity swap) o de tipos de interés (IRS). El Swap. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – Opciones sobre Divisas

Como ampliación del post Gestión del riesgo de cambio, 1ª parte, a continuación veremos algunos de los instrumentos más usados en el mercado de divisas, y después de ver el Seguro de Cambio, seguimos con las opciones sobre divisas. La gran diferencia entre una opción y un futuro, es que aquella es un derecho y. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

1 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 51 vote, average: 1,00 out of 5 (1 votos, un promedio de 1,00)

IEDGE – Tipos de riesgos financieros en mercados financieros

Tal como veíamos en el anterior post donde definía que es el riesgo financiero, en el siguiente voy a explicar que  4 tipos de riesgos nos podemos encontrar en los mercados financieros: 1.- El riesgo de tipos de interés o de renta fija, viene motivado por la toma de posiciones en activos sensibles a variaciones. [Ver más]

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

IEDGE – Valoración del riesgo

En este post voy a hablar de los arboles de decisión como una buena herramienta a la hora de realizar una valoración de riesgo. La técnica de arboles de decisión pretende encontrar una estrategia óptima de decisiones secuenciales que permita maximizar la riqueza esperada. Los pasos a realizar son:

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)

Instrucciones a la asignatura Gestión del Riesgo Financiero

Estimad@s alumn@s: Continuamos el MBA Europeo donde estudiaréis la materia “Gestión del Riesgo Financiero” con el Prof. Emilio Gamarra Podéis comunicaros con el Prof. Gamarra por medio del Blog de la asignatura “Gestión del Riesgo Financiero” del MBA para resolver dudas u otros temas relacionados con la materia.

Categoría: Gestión del Riesgo Financiero

0 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 50 votes, average: 0,00 out of 5 (0 votos, un promedio de 0,00)