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IEDGE – Opciones SP500, 23 de mayo


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¡Menudos sustos nos estamos llevando hoy en los mercados! Que si bajan el rating a Italia, aumento de los CDS de los periféricos (incluso el gobernador del banco de España reconoce que un diferencial de 200 pb con Alemania es insostenible para España a largo plazo), estrepitosa derrota del PSOE en las elecciones de España,…

Con todo esto vamos a mirar para el SP500. Este índice es más estable estos días que los mercados europeos. Vamos a apostar por un ligero rebote, por lo que seguramente cerremos la estrategia antes de vencimiento.

Para ello vamos a plantear una venta de una cuna, en la que nos van a ingresar una prima de 250€. La estrategia consta de 2 patas:

  • Venta vanilla call, con strike 1320 (0.3 lotes, por ejemplo)
  • Venta vanilla put, con strike 1335 (0.3 lotes, por ejemplo)

Los puntos de break even, es decir, entre los cuales se tiene que mover el SP500 para acertar con nuestra estrategia son 1311 y 1343.

Posible estrategia arriesgada, pero factible, ya que vamos a aprovechar la volatilidad que hay en el mercado (por la que nos ingresan buena prima) y tenemos la posibilidad de deshacerla antes de vencimiento (estamos en mercado OTC) o deshacer alguna de las patas según vaya evolucionando el mercado.

¡Sigan Atentos!

Homero Soto

Profesor de Dirección de Finanzas

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* Los contenidos publicados en este post son responsabilidad exclusiva del Autor.

Cada usuario es responsable de su operativa en el Mercado. Este informe es exclusivamente orientativo y refleja únicamente la visión que su autor tiene de la situación actual del Mercado. Las consecuencias derivadas de la operativa del inversor, serán exclusivamente de éste. Es responsabilidad de cada lector la interpretación de los contenidos del post e IEDGE no es responsable de la operativa de cada usuario en mercados financieros especulativos.